Liberty One Spectrum ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Liberty One Spectrum ETF (ISIN: US90214Q4771) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Liberty One Spectrum ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Liberty One Spectrum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (4,3), KUV (2,8) und KCV (17,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Liberty One Spectrum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,1% sowie Prognosen von 4,7% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Liberty One Spectrum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,7%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 50,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Liberty One Spectrum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6%, ein Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Liberty One Spectrum ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 28,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,5% (3M) und 25,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Liberty One Spectrum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Liberty One Spectrum ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 13,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Liberty One Spectrum ETF