LIC MF ETF Sensex – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der LIC MF ETF Sensex (ISIN: INF767K01OT5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im LIC MF ETF Sensex ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des LIC MF ETF Sensex ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der LIC MF ETF Sensex ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 237,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der LIC MF ETF Sensex ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des LIC MF ETF Sensex erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der LIC MF ETF Sensex ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,8%, die Gewinnvolatilität bei 939,9%; die Kursvolatilität beträgt 22,9% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der LIC MF ETF Sensex ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des LIC MF ETF Sensex auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,8%, ein 12-Monats-Momentum von -9,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum LIC MF ETF Sensex