Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30254T4296 | Symbol: HXE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF (ISIN: US30254T4296) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (6,3), KUV (4,4) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 343,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,1%, die Nettogewinnmarge 29,9%, die Bruttomarge liegt bei 54,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,6%, der Verschuldungsgrad bei 26,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,6%, die Gewinnvolatilität 75,9%; die Kursvolatilität liegt bei 46,9% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 2,0%, das 12-Monats-Momentum 93,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 186 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mast HedgeIndex Adaptive Equities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.