Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30254T4452 | Symbol: HXA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF (ISIN: US30254T4452) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 84,3% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2%, eine Nettogewinnmarge von -6,6%, eine Bruttomarge von 56,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 31,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 831,2% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 48,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,4%, das 12-Monats-Momentum 36,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ein negatives Kurspotenzial von -5,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 2259 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF ist Qorvo Inc. mit einem Gewicht von 21,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Mast HedgeIndex Corporate Arbitrage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.