Matrix Advisors Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Matrix Advisors Value ETF (ISIN: US02072Q8125) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Matrix Advisors Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Matrix Advisors Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,3), KBV (3,3), KUV (2,8) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Matrix Advisors Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,2% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Matrix Advisors Value ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,9%, die Nettogewinnmarge 17,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Matrix Advisors Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Matrix Advisors Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,1%, die Gewinnvolatilität bei 27,3%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 27,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Matrix Advisors Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Matrix Advisors Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 5,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Matrix Advisors Value ETF