M.D. Sass Concentrated Equities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US75526L6130  |  Symbol: SASS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der M.D. Sass Concentrated Equities ETF (ISIN: US75526L6130) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des M.D. Sass Concentrated Equities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,6), KBV (3,1), KUV (2,6) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des M.D. Sass Concentrated Equities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 243,0% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der M.D. Sass Concentrated Equities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,2%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des M.D. Sass Concentrated Equities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der M.D. Sass Concentrated Equities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 233,2%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des M.D. Sass Concentrated Equities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der M.D. Sass Concentrated Equities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 126,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum M.D. Sass Concentrated Equities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den M.D. Sass Concentrated Equities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den M.D. Sass Concentrated Equities ETF ein positives Kurspotenzial von 17,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.

In welche Länder investiert der M.D. Sass Concentrated Equities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des M.D. Sass Concentrated Equities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im M.D. Sass Concentrated Equities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im M.D. Sass Concentrated Equities ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 8,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.

Wie bewerten wir den M.D. Sass Concentrated Equities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den M.D. Sass Concentrated Equities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des M.D. Sass Concentrated Equities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.