Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF (ISIN: KR7139220008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,3), KUV (1,1) und KCV (13,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 22,4% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 14,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,6%, der Verschuldungsgrad bei 14,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 13,4%, die Gewinnvolatilität bei 82,7%; die Kursvolatilität beträgt 83,8% über drei Monate und 77,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -19,0%, das 12-Monats-Momentum bei 150,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Mirae Asset Tiger Constructions & Machinery ETF