Moonvest ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Moonvest ETF (ISIN: US02072Q1500) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Moonvest ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Moonvest ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (17,8), KBV (1,7), KUV (1,6) und KCV (5,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Moonvest ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 4272,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 428286,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 59,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 68,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Moonvest ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,95 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -21,1%, die Nettogewinnmarge -1942,5%, die Bruttomarge 28,6% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Moonvest ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 44,3%, der Verschuldungsgrad bei 85,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 29,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,63 zeigt der Moonvest ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 71,3%, die Gewinnvolatilität bei 586,1%; die Kursvolatilität beträgt 87,5% über drei Monate und 86,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Moonvest ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Moonvest ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -15,0%, das 12-Monats-Momentum bei -35,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -18,1%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Moonvest ETF