Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks (ISIN: LU1834983477) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,3), KBV (3,2), KUV (2,0) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 78,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 8835,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 49,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,3%, die Gewinnvolatilität bei 32,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,2% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks