NestYield Visionary ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NestYield Visionary ETF (ISIN: US45259A6964) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NestYield Visionary ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,40 weist der NestYield Visionary ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (46,6), KBV (18,2), KUV (10,6) und KCV (29,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des NestYield Visionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 59,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 45,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des NestYield Visionary ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,05 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,5%, die Nettogewinnmarge 22,7%, die Bruttomarge liegt bei 45,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des NestYield Visionary ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5%, einen Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,19 zeigt der NestYield Visionary ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 292,5%; die Kursvolatilität beträgt 88,0% über drei Monate und 79,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der NestYield Visionary ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der NestYield Visionary ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -2,9%, das 12-Monats-Momentum 367,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 42,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NestYield Visionary ETF