NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (ISIN: JP3047670009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,0), KUV (1,3) und KCV (13,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 184,3% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 40,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7%, einen Verschuldungsgrad von 26,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 43,1%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 39,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 30,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund