NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF (ISIN: JP3040170007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (1,2), KUV (3,1) und KCV (15,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 243,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4%, eine Nettogewinnmarge von 21,2%, eine Bruttomarge von 81,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,87 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 139,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 59,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 52,4% sowie eine Volatilität von 33,7% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,3%, das 12-Monats-Momentum 82,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF