Nomura Focused International Core ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Nomura Focused International Core ETF (ISIN: US5559276077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Nomura Focused International Core ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Nomura Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,7), KUV (2,2) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Nomura Focused International Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1029,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 450,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Nomura Focused International Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 50,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Nomura Focused International Core ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 30,2%, der Verschuldungsgrad bei 31,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Nomura Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 53,9% sowie eine Volatilität von 50,5% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Nomura Focused International Core ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Nomura Focused International Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 85,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Nomura Focused International Core ETF