Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6478 | Symbol: QLVD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF (ISIN: US33939L6478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,0% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 84,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,2% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 3,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 172 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).