Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF (ISIN: US33939L5975) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,5% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 48,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,8%, die Gewinnvolatilität bei 62,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF