Northern Trust STOXX US ESG Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6965 | Symbol: ESG
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust STOXX US ESG Select ETF (ISIN: US33939L6965) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Northern Trust STOXX US ESG Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,6), KBV (4,7), KUV (2,7) und KCV (18,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 297,8% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 23,8%, die Bruttomarge liegt bei 54,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 65,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,6% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust STOXX US ESG Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust STOXX US ESG Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Northern Trust STOXX US ESG Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust STOXX US ESG Select ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 6,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 226 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust STOXX US ESG Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust STOXX US ESG Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust STOXX US ESG Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.