Northern Trust US Quality Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6544 | Symbol: QLV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Northern Trust US Quality Low Volatility ETF (ISIN: US33939L6544) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (4,9), KUV (2,3) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 243,7% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,4%, die Nettogewinnmarge 26,0%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 53,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Northern Trust US Quality Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 15,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Northern Trust US Quality Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Northern Trust US Quality Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Northern Trust US Quality Low Volatility ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den Northern Trust US Quality Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Northern Trust US Quality Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Northern Trust US Quality Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.