NYLI CBRE Real Assets ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NYLI CBRE Real Assets ETF (ISIN: US45409F7107) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NYLI CBRE Real Assets ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des NYLI CBRE Real Assets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (2,0), KUV (4,4) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des NYLI CBRE Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,3% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des NYLI CBRE Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 23,4%, eine Bruttomarge von 48,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des NYLI CBRE Real Assets ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, ein Verschuldungsgrad von 53,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der NYLI CBRE Real Assets ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 78,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,5% (3M) und 23,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der NYLI CBRE Real Assets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der NYLI CBRE Real Assets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,5%, das 12-Monats-Momentum 17,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NYLI CBRE Real Assets ETF