NYLI CBRE Real Assets ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NYLI CBRE Real Assets ETF (ISIN: US45409F7107) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NYLI CBRE Real Assets ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des NYLI CBRE Real Assets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,3), KBV (2,0), KUV (4,7) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der NYLI CBRE Real Assets ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 80,3% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des NYLI CBRE Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 26,2%, eine Bruttomarge von 41,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des NYLI CBRE Real Assets ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,9%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der NYLI CBRE Real Assets ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 54,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,8% (3M) und 20,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der NYLI CBRE Real Assets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der NYLI CBRE Real Assets ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 15,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NYLI CBRE Real Assets ETF