NYLI Merger Arbitrage ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der NYLI Merger Arbitrage ETF (ISIN: US45409B8000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im NYLI Merger Arbitrage ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des NYLI Merger Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,4), KUV (1,7) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 328,8% sowie Prognosen von 30,9% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,0%, eine Bruttomarge von 47,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3%, einen Verschuldungsgrad von 46,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der NYLI Merger Arbitrage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 125,1%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 42,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der NYLI Merger Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der NYLI Merger Arbitrage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 43,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum NYLI Merger Arbitrage ETF