NYLI Merger Arbitrage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409B8000 | Symbol: MNA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der NYLI Merger Arbitrage ETF (ISIN: US45409B8000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI Merger Arbitrage ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des NYLI Merger Arbitrage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,9), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 42,0% sowie Prognosen von 40,7% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 4,4%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0%, ein Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der NYLI Merger Arbitrage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,5%, die Gewinnvolatilität bei 188,6%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 40,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der NYLI Merger Arbitrage ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,8%, das 12-Monats-Momentum 40,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI Merger Arbitrage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI Merger Arbitrage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI Merger Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI Merger Arbitrage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI Merger Arbitrage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 67,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im NYLI Merger Arbitrage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI Merger Arbitrage ETF ist Warner Bros. Discovery Inc. mit einem Gewicht von 4,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI Merger Arbitrage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI Merger Arbitrage ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI Merger Arbitrage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.