NYLI Merger Arbitrage ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45409B8000 | Symbol: MNA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der NYLI Merger Arbitrage ETF (ISIN: US45409B8000) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im NYLI Merger Arbitrage ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des NYLI Merger Arbitrage ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der NYLI Merger Arbitrage ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3506,5% sowie Analystenschätzungen von 28,0% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0%, eine Nettogewinnmarge von 19,6%, eine Bruttomarge von 45,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des NYLI Merger Arbitrage ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,9%, ein Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der NYLI Merger Arbitrage ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,9%, die Gewinnvolatilität bei 140,6%; die Kursvolatilität beträgt 42,0% über drei Monate und 35,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der NYLI Merger Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der NYLI Merger Arbitrage ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,6%, das 12-Monats-Momentum bei 56,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum NYLI Merger Arbitrage ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den NYLI Merger Arbitrage ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den NYLI Merger Arbitrage ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der NYLI Merger Arbitrage ETF?
Der regionale Schwerpunkt des NYLI Merger Arbitrage ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im NYLI Merger Arbitrage ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im NYLI Merger Arbitrage ETF ist Norfolk Southern Corporation mit einem Gewicht von 16,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den NYLI Merger Arbitrage ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den NYLI Merger Arbitrage ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des NYLI Merger Arbitrage ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.