Oakmark Global Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Oakmark Global Large Cap ETF (ISIN: US41456U3041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Oakmark Global Large Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Oakmark Global Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,0), KUV (1,1) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Oakmark Global Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 233,4% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Oakmark Global Large Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,3%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Oakmark Global Large Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,0%, ein Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Oakmark Global Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 56,4%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Oakmark Global Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Oakmark Global Large Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,0%, das 12-Monats-Momentum 7,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Oakmark Global Large Cap ETF