PIMCO RAFI ESG U.S. ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (ISIN: US72201T3427) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im PIMCO RAFI ESG U.S. ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des PIMCO RAFI ESG U.S. ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,6), KBV (3,1), KUV (1,5) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des PIMCO RAFI ESG U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,1% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der PIMCO RAFI ESG U.S. ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des PIMCO RAFI ESG U.S. ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8%, einen Verschuldungsgrad von 47,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der PIMCO RAFI ESG U.S. ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 63,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der PIMCO RAFI ESG U.S. ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der PIMCO RAFI ESG U.S. ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,4%, das 12-Monats-Momentum 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum PIMCO RAFI ESG U.S. ETF