Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (ISIN: US88635A2042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,8), KBV (5,3), KUV (5,3) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,4% sowie Prognosen von 27,9% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 73,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,7%, die Gewinnvolatilität bei 50,0%; die Kursvolatilität beträgt 25,3% über drei Monate und 26,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 22,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF