ProShares Global Listed Private Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ProShares Global Listed Private Equity ETF (ISIN: US74348A5332) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ProShares Global Listed Private Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des ProShares Global Listed Private Equity ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,8), KBV (1,0), KUV (1,6) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der ProShares Global Listed Private Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 328,4% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der ProShares Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,1%, die Bruttomarge beträgt 57,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des ProShares Global Listed Private Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,9%, ein Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der ProShares Global Listed Private Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,0%, die Gewinnvolatilität bei 68,0%; die Kursvolatilität beträgt 44,3% über drei Monate und 40,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,38 zeigt der ProShares Global Listed Private Equity ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des ProShares Global Listed Private Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,1%, ein 12-Monats-Momentum von -12,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ProShares Global Listed Private Equity ETF