Purpose Enhanced Dividend Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Purpose Enhanced Dividend Fund (ISIN: CA74640V1022) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Purpose Enhanced Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Purpose Enhanced Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,4), KUV (2,7) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Purpose Enhanced Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 221,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 322,3% sowie Analystenschätzungen von 13,5% (EPS) und 9,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Purpose Enhanced Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2%, eine Nettogewinnmarge von 20,3%, eine Bruttomarge von 50,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Purpose Enhanced Dividend Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3%, ein Verschuldungsgrad von 58,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Purpose Enhanced Dividend Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 36,2%, eine Gewinnvolatilität von 65,6% sowie eine Kursvolatilität von 26,1% (3M) und 24,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Purpose Enhanced Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Purpose Enhanced Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 32,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Purpose Enhanced Dividend Fund