Purpose Enhanced Premium Yield Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Purpose Enhanced Premium Yield Fund (ISIN: CA74642M1005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Purpose Enhanced Premium Yield Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Purpose Enhanced Premium Yield Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (3,0), KUV (0,8) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Purpose Enhanced Premium Yield Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 63,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 184,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Purpose Enhanced Premium Yield Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 55,3% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Purpose Enhanced Premium Yield Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, ein Verschuldungsgrad von 53,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Purpose Enhanced Premium Yield Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 39,9% sowie eine Volatilität von 32,0% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Purpose Enhanced Premium Yield Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Purpose Enhanced Premium Yield Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Purpose Enhanced Premium Yield Fund