Pzena U.S. Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00770X1880 | Symbol: PZLV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Pzena U.S. Large Cap Value ETF (ISIN: US00770X1880) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des Pzena U.S. Large Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (18,4), KBV (1,5), KUV (0,9) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,67 zeigt der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 0,3% sowie Analystenschätzungen von 20,1% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pzena U.S. Large Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 6,6%, eine Bruttomarge von 43,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Pzena U.S. Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8%, ein Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,3%, die Gewinnvolatilität bei 76,8%; die Kursvolatilität beträgt 40,8% über drei Monate und 37,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Pzena U.S. Large Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum -12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pzena U.S. Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pzena U.S. Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pzena U.S. Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pzena U.S. Large Cap Value ETF ist Dollar General Corporation mit einem Gewicht von 6,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pzena U.S. Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.