Pzena U.S. Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00770X1880 | Symbol: PZLV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Pzena U.S. Large Cap Value ETF (ISIN: US00770X1880) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des Pzena U.S. Large Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (8,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 33,8% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Pzena U.S. Large Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,9%, eine Bruttomarge von 44,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Pzena U.S. Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6%, ein Verschuldungsgrad von 56,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 196,2%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,4%, das 12-Monats-Momentum bei 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Pzena U.S. Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Pzena U.S. Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Pzena U.S. Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Pzena U.S. Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Pzena U.S. Large Cap Value ETF ist Baxter International Inc. mit einem Gewicht von 6,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Pzena U.S. Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Pzena U.S. Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).