Range Global Coal Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Range Global Coal Index ETF (ISIN: US3015054675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Range Global Coal Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des Range Global Coal Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,8), KBV (1,0), KUV (0,9) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Range Global Coal Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -24,7% sowie Prognosen von 141,2% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Range Global Coal Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5%, eine Nettogewinnmarge von 2,4%, eine Bruttomarge von 21,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Range Global Coal Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,0%, der Verschuldungsgrad bei 12,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Range Global Coal Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,9%, die Gewinnvolatilität 200,6%; die Kursvolatilität liegt bei 44,5% (3M) und 46,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Range Global Coal Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Range Global Coal Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -17,5%, das 12-Monats-Momentum 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Range Global Coal Index ETF