Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656G3323 | Symbol: RSMV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (ISIN: US53656G3323) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,3), KBV (5,6), KUV (4,2) und KCV (24,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 129,3% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 18,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 64,0%; die Kursvolatilität beträgt 37,4% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,7%, das 12-Monats-Momentum 59,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ist Morgan Stanley mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.