REX Drone ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der REX Drone ETF (ISIN: US7615625032) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im REX Drone ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,27 weist der REX Drone ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,9), KBV (2,3), KUV (4,9) und KCV (24,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der REX Drone ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 9,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 45,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der REX Drone ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0%, eine Nettogewinnmarge von -13,1%, eine Bruttomarge von 33,1% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des REX Drone ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 11,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,34 zeigt der REX Drone ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,6%, die Gewinnvolatilität bei 2666,7%; die Kursvolatilität beträgt 59,8% über drei Monate und 59,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der REX Drone ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der REX Drone ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -26,0%, das 12-Monats-Momentum 0,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -23,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum REX Drone ETF