Samsung Kodex 200 ESG ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Samsung Kodex 200 ESG ETF (ISIN: KR7337160006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Samsung Kodex 200 ESG ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,49 wird die Bewertung des Samsung Kodex 200 ESG ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,5), KBV (1,3), KUV (0,9) und KCV (8,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 6,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,2%, die Nettogewinnmarge 11,4%, die Bruttomarge liegt bei 54,3% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 119,0%, der Verschuldungsgrad bei 35,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 41,2%, die Gewinnvolatilität bei 74,2%; die Kursvolatilität beträgt 72,6% über drei Monate und 54,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des Samsung Kodex 200 ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Samsung Kodex 200 ESG ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -5,2%, das 12-Monats-Momentum 50,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Samsung Kodex 200 ESG ETF