Samsung KODEX China CSI300 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Samsung KODEX China CSI300 ETF (ISIN: KR7283580009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Samsung KODEX China CSI300 ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Samsung KODEX China CSI300 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,7), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 174,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Samsung KODEX China CSI300 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,4%, die Gewinnvolatilität bei 44,1%; die Kursvolatilität beträgt 39,6% über drei Monate und 36,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Samsung KODEX China CSI300 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Samsung KODEX China CSI300 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 29,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Samsung KODEX China CSI300 ETF