Samsung KODEX Insurance ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Samsung KODEX Insurance ETF (ISIN: KR7140700006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Samsung KODEX Insurance ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 1,47 wird die Bewertung des Samsung KODEX Insurance ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (6,2), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,3) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Samsung KODEX Insurance ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,8% sowie Prognosen von 27,9% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,5%, die Nettogewinnmarge bei 7,4%, die Bruttomarge beträgt 95,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Samsung KODEX Insurance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 70,9%, der Verschuldungsgrad bei 27,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 12,1%, eine Gewinnvolatilität von 29,1% sowie eine Volatilität von 77,8% (3M) und 55,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Samsung KODEX Insurance ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,1%, das 12-Monats-Momentum 73,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Samsung KODEX Insurance ETF