SBI S&P BSE SENSEX ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der SBI S&P BSE SENSEX ETF (ISIN: INF200K01VT2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SBI S&P BSE SENSEX ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des SBI S&P BSE SENSEX ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der SBI S&P BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 239,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 141,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der SBI S&P BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SBI S&P BSE SENSEX ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der SBI S&P BSE SENSEX ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,9%, die Gewinnvolatilität bei 934,8%; die Kursvolatilität beträgt 22,9% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der SBI S&P BSE SENSEX ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des SBI S&P BSE SENSEX ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,8%, ein 12-Monats-Momentum von -9,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SBI S&P BSE SENSEX ETF