SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A4031 | Symbol: SELV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF (ISIN: US81589A4031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (2,8), KUV (1,7) und KCV (12,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 86,4% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,3%, eine Gewinnvolatilität von 84,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,6% (3M) und 28,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 11,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).