SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A2050 | Symbol: SEIM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (ISIN: US81589A2050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (0,0), KUV (1,2) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 127,7% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 42,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6%, einen Verschuldungsgrad von 50,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 53,9%; die Kursvolatilität beträgt 39,9% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,3%, das 12-Monats-Momentum bei 25,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).