SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A2050 | Symbol: SEIM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF (ISIN: US81589A2050) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (3,0), KUV (1,5) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,2% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 51,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 43,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 11,1%, das 12-Monats-Momentum 31,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF ist ConocoPhillips mit einem Gewicht von 12,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).