SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A1060 | Symbol: SEIQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (ISIN: US81589A1060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,9), KBV (6,3), KUV (4,7) und KCV (19,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 249,2% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,48 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 26,2%, die Bruttomarge liegt bei 62,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,1%, einen Verschuldungsgrad von 52,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,8%, die Gewinnvolatilität bei 39,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 23,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).