SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A1060 | Symbol: SEIQ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (ISIN: US81589A1060) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,1), KBV (6,6), KUV (5,0) und KCV (18,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,8% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 62,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1%, einen Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,3%, eine Gewinnvolatilität von 34,5% sowie eine Kursvolatilität von 31,4% (3M) und 27,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF ist Microsoft Corporation mit einem Gewicht von 7,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).