SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81589A3041 | Symbol: SEIV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (ISIN: US81589A3041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (0,0), KUV (0,7) und KCV (0,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 544,9% sowie Analystenschätzungen von 24,4% (EPS) und 7,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2%, eine Nettogewinnmarge von 13,1%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,2%, ein Verschuldungsgrad von 59,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 101,7% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,8%, das 12-Monats-Momentum bei 51,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 2,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).