SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF (ISIN: US81589A4031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (2,9), KUV (1,4) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,2% sowie Analystenschätzungen von 6,8% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,8%, eine Gewinnvolatilität von 52,4% sowie eine Kursvolatilität von 34,4% (3M) und 29,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,0%, das 12-Monats-Momentum 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF