SGI Enhanced Market Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74933W1898 | Symbol: LDRX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der SGI Enhanced Market Leaders ETF (ISIN: US74933W1898) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im SGI Enhanced Market Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der SGI Enhanced Market Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,3), KBV (5,8), KUV (4,6) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der SGI Enhanced Market Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des SGI Enhanced Market Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,9%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 57,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des SGI Enhanced Market Leaders ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der SGI Enhanced Market Leaders ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 49,6%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des SGI Enhanced Market Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der SGI Enhanced Market Leaders ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 35,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum SGI Enhanced Market Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den SGI Enhanced Market Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des SGI Enhanced Market Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im SGI Enhanced Market Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im SGI Enhanced Market Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den SGI Enhanced Market Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des SGI Enhanced Market Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.