SmartETFs Sustainable Energy II ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der SmartETFs Sustainable Energy II ETF (ISIN: US4020318501) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der SmartETFs Sustainable Energy II ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des SmartETFs Sustainable Energy II ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,3), KBV (2,8), KUV (1,6) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des SmartETFs Sustainable Energy II ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,7% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des SmartETFs Sustainable Energy II ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 33,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des SmartETFs Sustainable Energy II ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, ein Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der SmartETFs Sustainable Energy II ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 50,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,7% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des SmartETFs Sustainable Energy II ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der SmartETFs Sustainable Energy II ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,7%, das 12-Monats-Momentum 51,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum SmartETFs Sustainable Energy II ETF