Sprott Junior Copper Miners ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Sprott Junior Copper Miners ETF (ISIN: US85208P5017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Junior Copper Miners ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Sprott Junior Copper Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,4), KBV (2,7), KUV (2,3) und KCV (6,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Sprott Junior Copper Miners ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 413,6% sowie Analystenschätzungen von -4,4% (EPS) und -7,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Sprott Junior Copper Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,14 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 0,0%, die Nettogewinnmarge 10,6%, die Bruttomarge 27,2% und der Kapitalumschlag 0,6. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Sprott Junior Copper Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 10,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 18,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,22 zeigt der Sprott Junior Copper Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 36,5%, die Gewinnvolatilität bei 284,2%; die Kursvolatilität beträgt 63,5% über drei Monate und 68,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Sprott Junior Copper Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 2,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 2,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Sprott Junior Copper Miners ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,6%, das 12-Monats-Momentum bei 181,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Sprott Junior Copper Miners ETF