Sprott Nickel Miners ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Sprott Nickel Miners ETF (ISIN: US85208P6007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Sprott Nickel Miners ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Sprott Nickel Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,3), KBV (2,2), KUV (2,3) und KCV (22,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Sprott Nickel Miners ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -8096,9% sowie Prognosen von 50,3% für das EPS-Wachstum und 394,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Sprott Nickel Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,84 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 1,9%, die Nettogewinnmarge -182,4%, die Bruttomarge 5,2% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Sprott Nickel Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 13,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 16,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Sprott Nickel Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,4%, die Gewinnvolatilität bei 227,2%; die Kursvolatilität beträgt 66,3% über drei Monate und 62,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Sprott Nickel Miners ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Sprott Nickel Miners ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,7%, das 12-Monats-Momentum 173,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Sprott Nickel Miners ETF