Stance Sustainable Beta ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L1513 | Symbol: CHGX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Stance Sustainable Beta ETF (ISIN: US02072L1513) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Stance Sustainable Beta ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Stance Sustainable Beta ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,4), KUV (2,5) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Stance Sustainable Beta ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,9% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Stance Sustainable Beta ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Stance Sustainable Beta ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Stance Sustainable Beta ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,5%, die Gewinnvolatilität bei 55,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Stance Sustainable Beta ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Stance Sustainable Beta ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,0%, das 12-Monats-Momentum -0,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Stance Sustainable Beta ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Stance Sustainable Beta ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Stance Sustainable Beta ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Stance Sustainable Beta ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Stance Sustainable Beta ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Stance Sustainable Beta ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Stance Sustainable Beta ETF ist Sunrun Inc. mit einem Gewicht von 1,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Stance Sustainable Beta ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Stance Sustainable Beta ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Stance Sustainable Beta ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).