Stance Sustainable Beta ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Stance Sustainable Beta ETF (ISIN: US02072L1513) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Stance Sustainable Beta ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Stance Sustainable Beta ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,9), KBV (3,7), KUV (2,4) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Stance Sustainable Beta ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 131,5% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Stance Sustainable Beta ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 55,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Stance Sustainable Beta ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Stance Sustainable Beta ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,5%, die Gewinnvolatilität bei 68,8%; die Kursvolatilität beträgt 39,2% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Stance Sustainable Beta ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Momentumprofil des Stance Sustainable Beta ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,9%, ein 12-Monats-Momentum von 11,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Stance Sustainable Beta ETF