State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X8487 | Symbol: CWI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (ISIN: US78463X8487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,4% sowie Prognosen von 17,3% für das EPS-Wachstum und 10,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,8%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 66,5%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 37,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 17,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 6,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 728 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).