State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X8487 | Symbol: CWI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (ISIN: US78463X8487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 233,1% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 64,2%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 41,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 18,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 323 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).