State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78470E1064 | Symbol: EFAX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (ISIN: US78470E1064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,9% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,1%, einen Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 72,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 37,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 2,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 410 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).