State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X4346 | Symbol: QEFA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (ISIN: US78463X4346) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,4% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 75,7%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 28,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,7%, das 12-Monats-Momentum 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 24,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 6,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 187 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).