State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X4346 | Symbol: QEFA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (ISIN: US78463X4346) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 129,3% sowie Analystenschätzungen von 12,2% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 59,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,5%, das 12-Monats-Momentum bei 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 440 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).