State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BSPLC413 | Symbol: ZPRV.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ISIN: IE00BSPLC413) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,7), KBV (1,6), KUV (0,9) und KCV (7,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,7% sowie Prognosen von 22,6% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 4,2%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,4%, ein Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 167,8% sowie eine Volatilität von 41,3% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 52,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted liegt auf USA mit einem Anteil von 95,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ist Ovintiv Inc. mit einem Gewicht von 0,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1581 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).