State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BSPLC413 | Symbol: ZPRV.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (ISIN: IE00BSPLC413) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,6% sowie Analystenschätzungen von 27,6% (EPS) und 8,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von 6,5%, eine Bruttomarge von 39,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,5%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 171,7% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 39,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,8%, das 12-Monats-Momentum bei 38,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ist TD SYNNEX Corporation mit einem Gewicht von 1,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 689 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).