State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R8126 | Symbol: QUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (ISIN: US78468R8126) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (3,5), KUV (2,4) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 172,4% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 10,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 17,6%, die Bruttomarge liegt bei 45,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,3%, das 12-Monats-Momentum 54,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 224 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).