State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X4189 | Symbol: QWLD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (ISIN: US78463X4189) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,7), KUV (2,7) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,1% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 63,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 31,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 2,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1031 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).