State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJXRT813 | Symbol: VALW.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR MSCI World Value (ISIN: IE00BJXRT813) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR MSCI World Value ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des State Street SPDR MSCI World Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,1% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street SPDR MSCI World Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR MSCI World Value erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street SPDR MSCI World Value ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 72,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 38,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der State Street SPDR MSCI World Value ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der State Street SPDR MSCI World Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR MSCI World Value
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR MSCI World Value?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR MSCI World Value ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR MSCI World Value?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR MSCI World Value liegt auf USA mit einem Anteil von 54,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR MSCI World Value am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR MSCI World Value ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 6,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 364 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR MSCI World Value?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR MSCI World Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR MSCI World Value?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).